Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (European Banking Authority, EBA) führt im ersten Halbjahr 2011 einen EU-weiten Bankenstresstest durch und kooperiert dabei eng mit dem Europäischen Rat für systemische Risiken (ESRB), der Europäischen Kommission (EK), der Europäischen Zentralbank (EZB) und den nationalen Aufsichtsbehörden. Dieser Bankenstresstest ist Teil einer Reihe von Widerstandstests, die derzeit für den europäischen Finanzsektor durch das Europäische Finanzaufsichtssystem (ESFS) durchgeführt werden. Mitte Juni werden die Ergebnisse des Belastungstests auf Einzelbankebene veröffentlicht.
Die Finanzmarktaufsicht (FMA) und die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) gehen für Österreich vom selben Bankensample wie im Vorjahr aus. Seit heute sind die Szenarien und die Methodologie des Stresstests auf der EBA-Website (www.eba.europa.eu/News–Communications/Year/2011/The-EBA-publishes-details-of-its-stress-test-scena.aspx) verfügbar, wo auch die Eckpfeiler des weiteren Zeitplans zu finden sind.
Stresstests sind ein Instrument zur Beurteilung der Widerstandsfähigkeit von Kreditinstituten gegenüber hypothetischen, aber dennoch plausiblen, negativen wirtschaftlichen Szenarien. Die Widerstandskraft bemisst sich an der Fähigkeit der Banken, die simulierten Schocks bei Kredit-, Markt- und weiteren ökonomischen Risiken zu absorbieren. Zum einen wird untersucht, welche Auswirkungen die erwartete wirtschaftliche Entwicklung auf die Kreditinstitute haben kann (Baseline-Szenario). Darüber hinaus werden die Banken einem Stress-Szenario unterzogen, das eine massive Verschlechterung der wirtschaftlichen Entwicklung unterstellt.
In dem von der EZB erstellten EU-weiten Stress-Szenario wird angenommen, dass es 2011 zu einer Verschärfung der europäischen Staatsschuldenkrise kommt, die sich aufgrund erhöhter Unsicherheit, verschlechterter Arbeitsmarktbedingungen und reduzierter Kreditvergabe negativ auf die Realwirtschaft niederschlägt. Dabei kommt es ausgehend von den USA zu einem weltweiten Nachfrageschock und einer Abwertung des US-Dollars.
Sowohl hinsichtlich der Härte der Schocks als auch der Eintrittswahrscheinlichkeit ist das Stress-Szenario des diesjährigen Belastungstests strenger als jenes im EU-weiten Stresstest 2010. Der Gesamteffekt des Stress-Szenarios beläuft sich für den Euroraum auf einen BIP-Verlust von 4 Prozentpunkten über zwei Jahre (2011-2012). Der Wachstumsverlust ist damit deutlich stärker als im EU-weiten Stresstest 2010, in dem ein Wachstumsverlust von knapp 3 Prozentpunkten unterstellt wurde.
Für den diesjährigen Stresstest wird mit dem Core Tier 1 Capital (hartes Kernkapital) eine konservativere Kapitaldefinition zur Anwendung kommen als im EU-weiten Stresstest 2010, der auf das Tier 1 Capital (gesamtes Kernkapital) als Messgröße abstellte. Die EBA arbeitet gerade an einer EU-weit einheitlichen Definition des Core Tier 1 Capital, die in allen Teilnehmerländern konsistent zur Anwendung kommen wird.
Rückfragehinweis für Journalisten
Mag. Alexandra Schneider (FMA) Abt. f. Öffentlichkeitsarbeit (OeNB)
T.: +43/(0)1/24959-5104 T.: +43/(0)1/404 20-6666