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Makroprudenzielle Aufsicht

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Auf dieser Seite finden Sie die Instrumente der makroprudenziellen Bankenaufsicht. Dazu gehören das Kapitalpufferregime, Maßnahmen zu mit Immobilien besicherten Risikopositionen, das „Nationale Flexibilitätspaket“ und Details zur reziproken Anwendung makroprudenzieller Maßnahmen anderer Mitgliedstaaten bzw. Drittländer.

Zum Kapitalpufferregime zählen der antizyklische Kapitalpuffer, der Kapitalpuffer für Globale Systemrelevante Institute, der Kapitalpuffer für Systemrelevante Institute und der Systemrisikopuffer.

  • Kapitalpuffer für Globale Systemrelevante Institute
    (gemäß §23b BWG iVm Art. 131 CRD-IV)
    (Anmerkung: Derzeit gibt es keine globale systemrelevante Institute in Österreich!)

  • gemäß Art 124 CRR und Art 164 CRR
    (Derzeit keine veränderte Risikogewichtung in Österreich!)

  • Maßnahmen zur Begrenzung des systemischen Risikos
    (gemäß §22a BWG iVm Art 458 CRR)
    (Derzeit sind keine Maßnahmen aus dem sogenannten „Nationalen Flexibilitätspaket“ in Österreich gesetzt worden!)


Bestimmte makroprudenzielle Maßnahmen, die in anderen Mitgliedstaaten bzw. Drittländern getroffen werden, müssen auch von Kreditinstituten in Österreich eingehalten werden („Prinzip der Reziprozität“). Das europäische Rahmenwerk zur makroprudenziellen Aufsicht sieht eine verpflichtende Anerkennung für Maßnahmen anderer Mitgliedstaaten gem. Art. 124 und 164 CRR sowie für antizyklische Kapitalpufferraten (bis zu 2,5 %) – in letztem Fall, jedoch für andere Mitgliedstaaten und Drittländer vor. Diesbezüglich müssen die European Banking Authority (EBA ) und das European Systemic Risk Board (ESRB), Informationen zu makroprudenziellen Maßnahmen anderer Mitgliedstaaten zur Verfügung stellen.

Gemäß Art. 500b Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013, eingefügt durch die Verordnung (EU) 2020/873, besteht die Möglichkeit, dass die FMA nach Konsultation der EZB als betreffende Zentralbank des Euroraums erklärt, dass außergewöhnliche Umstände vorliegen, die den Ausschluss bestimmter Risikopositionen bei der Berechnung der Verschuldungsquote rechtfertigen. Die FMA eröffnet den unter ihrer direkten Aufsicht stehenden weniger bedeutenden Instituten (LSI) daher mit Schreiben vom 07.10.2020, die darin genannten Risikopositionen gegenüber der Zentralbank zeitlich befristet bis zum 27. Juni 2021 nicht zu berücksichtigen, wenn sie die Verschuldungsquote berechnen. Risikopositionen gegenüber der Zentralbank, die nicht im Zusammenhang mit der Durchführung geldpolitischer Maßnahmen stehen, können nicht ausgenommen werden. Bei der Nutzung der Erleichterung sind die weiteren Maßgaben des Art. 500b CRR zu beachten. Diese Maßnahme gilt ab dem 30. September 2020.


In Übereinstimmung mit Art. 124 (2) CRR bzw. Art. 164 (5) CRR veröffentlicht die EBA eine Liste mit den von den zuständigen Behörden angesetzten Risikogewichten und Kriterien für Risikopositionen, die durch Immobilien besichert sind (Art. 124 CRR) bzw. mit den Änderungen der LGD-Werte (Art. 164 CRR):

Weiterführende Links finden Sie hier:

  • Maßnahmen der Mitgliedstaaten zu Art. 124 CRR
  1. Maßnahmen der Mitgliedstaaten zu Art. 124 CRR
  2. Offenlegung von ONDs der Mitgliedstaaten nach Art. 124 CRR
  • Maßnahmen der Mitgliedstaaten zu Art. 164 CRR
  1. Maßnahmen der Mitgliedstaaten zu Art. 164 CRR
  2. Offenlegung von ONDs der Mitgliedstaaten nach Art. 164 CRR

Als zusätzliche Orientierungshilfe zu Maßnahmen nach Art. 124 CRR und Art. 164 CRR stellt die Finanzmarktaufsicht weitere Erläuterungen in deutscher Sprache unter folgendem Weblink zur Verfügung.

Der ESRB hat eine Webseite eingerichtet, um Informationen über an den ESRB notifizierte makroprudenzielle Maßnahmen, u.a. die antizyklischen Kapitalpufferraten der Mitgliedstaaten sowie seine Stellungnahmen und Empfehlungen zu veröffentlichen.

In den weiterführenden Links werden vom ESRB notifizierte Maßnahmen sowie Details zu Antizyklische Kapitalpufferraten in den Mitgliedstaaten angeführt.

ESRB notifizierte Maßnahmen

Antizyklische Kapitalpufferraten in den Mitgliedstaaten

Die BIS veröffentlicht auf Ihrer Website die antizyklischen Kapitalpufferraten aus den Mitgliedstaaten des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht (BCBS) sowie nach Anzeige auch von Nicht-Mitgliedern. Diese Informationen sowie die dem ESRB angezeigten antizyklischen Kapitalpufferraten sind für die Berechnung des jeweiligen institutsspezifischen Kapitalpuffers gem. § 23a BWG iVm Art 140 CRD IV relevant.  Im weiterführenden Link werden die von der BIS antizyklischen Kapitalpufferraten übersichtlich dargestellt.

Übersicht antizyklische Kapitalpufferraten

Disclaimer

Die Finanzmarktaufsicht weist ausdrücklich darauf hin, dass die Links auf dieser Seite lediglich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt werden. Für rechtlich verbindliche Angaben wenden Sie sich bitte an die jeweils zuständige Behörde des Mitgliedstaates bzw. Drittlandes.