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Whistleblower-System

Details „Systemrelevante Institute“

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Die Identifizierung der Systemrelevanten Institute (SRI) in Österreich basiert in einem ersten Schritt auf einer mechanischen Berechnung von Punktwerten („Scores“) gemäß den Punktbewertungsmethoden der EBA-Leitlinien EBA/GL/2014/10 (Leitlinien für die Kriterien zur Festlegung der Anwendungsvoraussetzungen für Art. 131 Abs. 3 der Richtlinie 2013/36/EU (CRD) in Bezug auf die Bewertung von anderen Systemrelevanten Instituten (ASRI)). Diese definieren zehn Indikatoren, welche anhand konsolidierter Daten für alle Kreditinstitute zu berechnen sind (höchstens 10.000 Punkte). Alle Institute mit einem Punktwert über 275 (Grenzwert) wurden als systemrelevant eingestuft, da sie aufgrund der Kriterien Größe, Bedeutung für den österreichischen und europäischen Finanzsektor, grenzüberschreitende Tätigkeiten sowie Verflechtung mit dem Finanzsystem einen wesentlichen Einflussfaktor auf die Stabilität des Finanzsystems in Österreich darstellen und daher im Falle eines allfälligen Scheiterns ein wesentliches Risiko für das Finanz- und Wirtschaftssystem in Österreich und der Europäischen Union darstellen. In einem zweiten Schritt sollen die nationalen Behörden beurteilen, ob weitere Institute als SRI einzustufen sind.

Die FMA hat aufgrund der Empfehlung des FMSG unter Berücksichtigung der gutachtlichen Äußerung der OeNB weitere Indikatoren ausgewählt, die das Systemrisiko angemessen erfassen. Es werden die Indikatoren, die auf EU-Größen basieren, zusätzlich nur auf Basis von Daten für Österreich berechnet. Weiters werden Erkenntnisse des Credibility und Feasability Tests sowie der Analyse der möglichen Systemrisiken eines Einlagensicherungsfalles und betreffend der Insolvenzfähigkeit einzelner Banken seitens der Bankenabwicklungsbehörde herangezogen. Es wird im Sinne von Titel III der EBA/GL/2014/10 der Indikator „[ü]ber das Einlagensicherungssystem garantierte Einlagen“ gem. Anhang 2 der EBA/GL/2014/10 herangezogen, da insbesondere Institute mit einem hohen Grad an gesicherten Einlagen eine starke Be- oder Überlastung des Systems bei Zahlungsschwierigkeiten verursachen können. Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, wird für die Einstufung als systemrelevantes Institut ein Grenzwert für den Anteil der gesicherten Einlagen in Höhe von 3,50 % (entspricht einem Punktwert von 350 Basispunkten) gesetzt. Dies entspricht jenem Wert, den die EBA/GL/2014/10 auch als Grenzwert für die Pflichtindikatoren zur Einstufung für systemrelevante Institute vorsieht.

Die identifizierten SRI werden von der FMA per Bescheid festgestellt.

Kategorie Punktwert SRI-Puffer 2018 SRI-Puffer 2019
Bucket 3 ≥1.000 1,0% CET1 2,0% CET1
Bucket 2 637-999 0,75% CET1 1,5% CET1
Bucket 1 275-636 0,5% CET1 1,0% CET1

 

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