Value at Risk (VaR)
(engl. : ~ auf dem Spiel stehender Wert)
Jener auf statistischer Basis bestimmte Geldbetrag, mit dessen Verlust über eine gewisse Zeitspanne und bei gegebenem Konfidenzniveau maximal zu rechnen ist.
(engl. : ~ auf dem Spiel stehender Wert)
Jener auf statistischer Basis bestimmte Geldbetrag, mit dessen Verlust über eine gewisse Zeitspanne und bei gegebenem Konfidenzniveau maximal zu rechnen ist.